# ALM・VaR等を用いた市場リスク管理｜東邦銀行（8346）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「ＶａＲのほか、金利感応度や資産・負債の期間別構成の分析、シミュレーションを用いたリスク分析などにより、金利等が変動した場合の影響度を多面的に把握するほか、有価証券種類ごとに保有限度額や損失限度額を設定し、価格変動リスクの軽減を図ることとしております。」 — ALM運営、VaR、限度額管理及びシミュレーションを用い、市場リスクを管理している。市場リスク量は平成29年3月31日時点で75,511百万円、信頼区間99％で算定している。 (https://komori.app/company/8346/filing/2016-fy)
- FY2018 対処 「2018年３月31日（当期の連結決算日）現在の市場リスク量は、全体で50,344百万円（前連結会計年度75,511百万円）となっております。」 — VaR等による市場リスク管理を継続し、市場リスク量は前年度の75,511百万円から50,344百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8346/filing/2017-fy)
- FY2019 対処 「2019年３月31日（当期の連結決算日）現在の市場リスク量は、全体で31,285百万円（前連結会計年度50,344百万円）となっております。」 — ALM、VaR、限度額管理等を継続し、市場リスク量は前年度の503億44百万円から312億85百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8346/filing/2018-fy)
- FY2020 対処 「2020年３月31日（当期の連結決算日）現在の市場リスク量は、全体で28,040百万円（前連結会計年度31,285百万円）となっております。」 — ALM、VaR、限度額管理、シミュレーション等を継続し、市場リスク量は前年度の312億85百万円から280億40百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8346/filing/2019-fy)
- FY2021 対処 「2021年３月31日（当期の連結決算日）現在の市場リスク量は、全体で27,763百万円（前連結会計年度28,040百万円）となっております。」 — ALM、VaR、限度額管理等を継続するなか、市場リスク量は前年度の280億40百万円から277億63百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8346/filing/2020-fy)
- FY2024 対処 「2024年３月31日（当期の連結決算日）現在の市場リスク量は、全体で42,846百万円（前連結会計年度44,539百万円）となっております。」 — VaR、金利感応度、期間別構成、シミュレーション、保有限度額・損失限度額による管理を継続し、市場リスク量は前年度の445億39百万円から428億46百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8346/filing/2023-fy)
- 2026-05-27 悪化 「2026年３月31日（当期の連結決算日）現在の市場リスク量は、全体で75,939百万円となっております。」 — 市場リスク量が前年度の開示値から増加した。 (https://komori.app/company/8346/disclosure/20260526548801)
- FY2026 悪化 「2026年３月31日（当期の連結決算日）現在の市場リスク量は、全体で75,939百万円（前連結会計年度68,642百万円）となっております。」 — VaR等による市場リスク管理を継続しているが、市場リスク量は前年度の686億42百万円から759億39百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8346/filing/2025-fy)