# 資金調達・外貨流動性リスク｜三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループの主要なグループ会社では、円貨・外貨のそれぞれについて、資金調達の構成内容や資金繰りギャップの管理、コミットメントライン等の資金流動性を供給する商品の管理及び資金流動性維持のための準備資産の管理等を行い、適正な資金流動性の確保に努めております。」 — 資金繰り逼迫度に応じたステージ運営、限度枠モニタリング等を記載。 (https://komori.app/company/8306/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「資金繰り逼迫度合いの判定、限度枠遵守状況のモニタリング等を行い、ＡＬＭ委員会や取締役会等に報告しております。」 — 円貨・外貨の資金調達、資金繰りギャップ、準備資産、限度枠の管理を再確認。 (https://komori.app/company/8306/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「資金繰り逼迫度合いの判定、限度枠遵守状況のモニタリング等を行い、ＡＬＭ委員会や取締役会等に報告しております。」 — 円貨・外貨の資金調達、資金繰りギャップ、準備資産及び限度枠の管理を再確認。 (https://komori.app/company/8306/filing/2017-fy)
- FY2020 その他 「外貨流動性リスク・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2020年3月のリスク委員会で特定した主要なトップリスクの一つとして明示。 (https://komori.app/company/8306/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 悪化 「例えば、2020年3月末時点のデリバティブ取引及び信用格付に基づいて、当社及びその主要3子会社の格付が全て1段階格下げされたと仮定した場合、合計で約588億円、全て2段階格下げされたと仮定した場合、合計で約870億円の追加担保をＭＵＦＧ及びその主要3子会社が提供する必要があったと推定されます。なお、2020年4月に、Fitch Ratingsは当社、三菱ＵＦＪ銀行及び三菱ＵＦＪ信託銀行の長期発行体デフォルト格付をＡ(弱含み)からＡ-(安定的)に1段階格下げし」 — 格下げ時の追加担保必要額を588億円または870億円と試算し、実際にFitch Ratingsによる1段階格下げも発生した。資金流動性への影響をより具体的に示した。 (https://komori.app/company/8306/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「Fitch Ratingsは同3社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社のアウトルックを、2020年8月に「安定的」から「弱含み」に変更しましたが、2020年9月に「弱含み」から「安定的」に変更しました。」 — Fitch Ratingsのアウトルックは2020年8月に弱含みへ変更された後、9月に安定的へ戻った。一方、2020年4月の長期発行体デフォルト格付の1段階引下げは継続して記載されている。 (https://komori.app/company/8306/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「外貨流動性リスク・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2021年1月のリスク委員会で特定した主要なトップリスクとして継続して明示している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2020-q3)
- FY2021 悪化 「全て1段階格下げされたと仮定した場合、合計で約1,002億円、全て2段階格下げされたと仮定した場合、合計で約1,342億円の追加担保をＭＵＦＧ及びその主要3子会社が提供する必要があったと推定されます。」 — 格下げ時の追加担保必要額の試算が、前年度記載の588億円・870億円から拡大した。 (https://komori.app/company/8306/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「外貨流動性リスク・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2021年7月のリスク委員会で特定された主要なトップリスクとして継続して明示している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「外貨流動性リスク・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2021年10月のリスク委員会で特定された主要なトップリスクとして継続して明示している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「外貨流動性リスク・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2022年1月のリスク委員会で特定された主要なトップリスクとして継続して明示している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2021-q3)
- FY2022 悪化 「2022年3月末時点のデリバティブ取引及び信用格付に基づいて、当社及びその主要3子会社の格付が全て1段階格下げされたと仮定した場合、合計で約1,492億円、全て2段階格下げされたと仮定した場合、合計で約1,794億円の追加担保をＭＵＦＧ及びその主要3子会社が提供する必要があったと推定されます。」 — 格下げ時の追加担保必要額の試算が、前年度の約1,002億円・約1,342億円から拡大した。 (https://komori.app/company/8306/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「外貨流動性リスク・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2022年7月のリスク委員会で特定された主要なトップリスクとして継続して明示している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「外貨流動性リスク・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2022年10月のリスク委員会で特定された主要なトップリスクとして継続して明示している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「外貨流動性リスク・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2023年1月のリスク委員会で特定された主要なトップリスクとして継続して明示している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2022-q3)
- FY2023 悪化 「全て1段階格下げされたと仮定した場合、合計で約1,801億円、全て2段階格下げされたと仮定した場合、合計で約2,106億円の追加担保をＭＵＦＧ及びその主要3子会社が提供する必要があったと推定されます。」 — 格下げ時の追加担保必要額の試算が、前年度の約1,492億円・約1,794億円から拡大した。 (https://komori.app/company/8306/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「外貨流動性リスク・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2023年7月のリスク委員会で特定された主要なトップリスクとして継続して明示している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「外貨流動性の安定的な確保を目的として、ＵＳＢの子会社であるU.S. Bank National Associationとの間で、米ドルの流動性補完を受ける取引に合意いたしました。」 — 外貨流動性リスクをトップリスクとして継続記載する一方、U.S. Bancorpグループから米ドル流動性補完を受ける取引への合意を新たに記載した。 (https://komori.app/company/8306/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 外貨流動性リスクを2024年1月のリスク委員会で特定された主要なトップリスクとして継続して記載している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2023-q3)
- FY2025 対処 「例えば、2025年3月末時点のデリバティブ取引及び信用格付に基づいて、当社及びその主要3子会社(三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行及び三菱ＵＦＪ証券ホールディングス)の格付が全て1段階格下げされたと仮定した場合、合計で約639億円、全て2段階格下げされたと仮定した場合、合計で約1,108億円のデリバティブ取引に関する追加担保をＭＵＦＧ及びその主要3子会社が提供する必要があったと推定されます。」 — 格下げ時の追加担保試算額が前年度の約1,801億円・約2,106億円から約639億円・約1,108億円となり、想定エクスポージャーが縮小した。 (https://komori.app/company/8306/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 再掲 「外貨流動性リスク
・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。」 — 2025年10月のリスク委員会で特定された主要なトップリスクとして、外貨流動性リスクを継続して明示している。 (https://komori.app/company/8306/filing/2025-h1)