# VaRと資本配賦によるリスク管理｜ＣＣＩグループ（7381）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q3 初出 「当社グループは、当該リスクについて、統計的手法であるＶａＲを用いて、ある確率（信頼区間99.9%）のもと一定期間（信用リスク１年間、市場リスク半年間）に被る可能性のある最大損失額（リスク量）を見積り・把握しております。これらのリスクが顕在化した場合、当社グループの業績・業務運営に影響を及ぼす可能性があるため、当社グループでは業務の継続性を確保する観点から、リスク量が自己資本の範囲内に収まるよう資本配賦制度（リスク量に対する資本の割り当て）を用いた業務運営を行い、経営戦略と一体となったリスク管理を実践しております。」 — VaRで最大損失額を把握し、リスク量を自己資本の範囲内に収める資本配賦制度を採用している。 (https://komori.app/company/7381/filing/2021-q1)
- FY2024 再掲 「当社グループは、当該リスクについて、統計的手法であるVaRを用いて、ある確率（信頼区間99.9%）のもと一定期間（信用リスク１年間、市場リスク半年間）に被る可能性のある最大損失額（リスク量）を見積り・把握しております。」 — VaRと資本配賦制度を用いてリスク量を自己資本の範囲内に収める管理方針を再確認している。 (https://komori.app/company/7381/filing/2023-fy)
- FY2025 対処 「当社グループの市場リスク量は60,191百万円（2024年３月31日時点で72,131百万円）であります。」 — VaRによる市場リスク量は、前年度の721億31百万円から601億91百万円へ減少した。VaRと資本配賦制度を用いてリスク量を自己資本の範囲内に収める管理方針は継続している。 (https://komori.app/company/7381/filing/2024-fy)
- FY2026 対処 「当社グループの市場リスク量は34,064百万円（2025年3月31日時点で60,191百万円）であります。」 — VaRと資本配賦制度による市場リスク管理を継続する中、市場リスク量は前年度の601億91百万円から340億64百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7381/filing/2025-fy)