# VaR等によるグループ市場リスクの定量管理｜横浜フィナンシャルグループ（7186）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループでは、原則全ての金融商品について市場リスクに関する定量的分析を行っており、主としてＶａＲを用いております。ＶａＲの算定にあたってはヒストリカル・シミュレーション法（観測期間 1,250日）を採用しており、保有期間については、トレーディング目的の金融商品は10日、トレーディング目的以外の金融商品（バンキング業務に係る金融商品）は、ポジション解消期間などを考慮して適切な期間を設定（主に１ヵ月から１年）しております。なお、当社グループ全体のＶａＲの算出は、信頼区間99.9％で行っております。」 — VaR、観測期間1,250日、保有期間、信頼区間99.9％を用いた市場リスクの定量管理手法を初めて具体的に記載。 (https://komori.app/company/7186/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「当社グループでは、原則全ての金融商品について市場リスクに関する定量的分析を行っており、主としてＶａＲを用いております。ＶａＲの算定にあたってはヒストリカル・シミュレーション法（観測期間 1,250日）を採用しており、保有期間については、トレーディング目的の金融商品は10日、トレーディング目的以外の金融商品（バンキング業務に係る金融商品）は、ポジション解消期間などを考慮して適切な期間を設定（主に１ヵ月から１年）しております。なお、当社グループ全体のＶａＲの算出は、信頼区間99.9％で行っております。」 — VaR等による定量管理の手法を再確認し、トレーディング・バンキング業務の市場リスク量を実績値として開示。 (https://komori.app/company/7186/filing/2017-fy)
- FY2021 悪化 「当社グループでは、市場リスクの計測において、ＶａＲ（バリューアットリスク）、ＢＰＶ（ベーシスポイントバリュー）のほか、業務の特性や運用方針に合った効果的・効率的な計測方法を組み合わせて活用しております。2021年３月31日現在でのトレーディング業務の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で57百万円（前連結会計年度末は24百万円）、バンキング業務の市場リスク量は、総額で242,625百万円（前連結会計年度末は150,598百万円）であります。」 — VaR等による定量管理を継続する一方、市場リスク量はトレーディング業務・バンキング業務とも前年同期末から増加した。 (https://komori.app/company/7186/filing/2020-fy)
- FY2022 悪化 「2022年３月31日現在でのトレーディング業務の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で91百万円（前連結会計年度末は57百万円）、バンキング業務の市場リスク量は、総額で252,445百万円（前連結会計年度末は242,625百万円）であります。」 — 市場リスク量はトレーディング業務、バンキング業務とも前年度末から増加した。 (https://komori.app/company/7186/filing/2021-fy)
- FY2023 悪化 「2023年３月31日現在でのトレーディング業務の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で94百万円（前連結会計年度末は91百万円）、バンキング業務の市場リスク量は、総額で325,394百万円（前連結会計年度末は252,445百万円）であります。」 — VaR等による定量管理を継続する一方、バンキング業務の市場リスク量が252,445百万円から325,394百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7186/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「2024年３月31日現在でのトレーディング業務の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で 106百万円（前連結会計年度末は 94百万円）、バンキング業務の市場リスク量は、総額で 313,896百万円（前連結会計年度末は 325,394百万円）であります。」 — VaR等による定量管理を継続する一方、トレーディング業務の市場リスク量は増加し、バンキング業務は減少した。 (https://komori.app/company/7186/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「2025年３月31日現在でのトレーディング業務の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で112百万円（前連結会計年度末は106百万円）、バンキング業務の市場リスク量は、総額で299,509百万円（前連結会計年度末は313,896百万円）であります。」 — VaR等による定量管理を継続するなか、トレーディング業務の市場リスク量は増加し、バンキング業務の市場リスク量は減少した。 (https://komori.app/company/7186/filing/2024-fy)
- FY2026 対処 「2026年３月31日現在でのトレーディング業務の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で76百万円（前連結会計年度末は112百万円）、バンキング業務の市場リスク量は、総額で245,941百万円（前連結会計年度末は299,509百万円）であります。」 — VaR等による定量管理を継続するなか、トレーディング業務およびバンキング業務の市場リスク量がいずれも前年度末から減少した。 (https://komori.app/company/7186/filing/2025-fy)