● 運用モード
6つの最適化モード
From equal-weight to fully custom objective functions.
EQUAL WEIGHT
MARKET CAP
RISK PARITY
MIN VARIANCE
MAX SHARPE
CUSTOM
● 主要機能
リバランスと監視
Rebalancing, drift monitoring, and tactical signals.
REBALANCING
リバランス3つの頻度設定とカスタムドリフト閾値によるトリガー型リバランス。日次毎営業日にウェイトを再計算
週次週末クローズ後に判定
月次月次決算サイクルに連動
ドリフト閾値カスタム
DRIFT MONITORING
ドリフト監視5分間隔でスナップショットを取得し、乖離をリアルタイムで追跡。スナップショット5分間隔で自動取得
アラート閾値超過時に通知
ヒストリドリフト推移を可視化
更新間隔5min
TACTICAL SIGNALS
戦術シグナル7つのマーケットシグナルに基づくレジーム判定とアロケーション調整。VIXレジームボラティリティ環境の判定
金利スプレッドイールドカーブ分析
モメンタムトレンド追従シグナル
シグナル数7種
SLEEVE ARCHITECTURE
スリーブ構造ETF・個別株・債券・テーマ型を独立したスリーブとして管理。ETFスリーブインデックス追従型配分
テーマスリーブテーマ別ポートフォリオ統合
債券スリーブ固定利付・変動利付分離
最大スリーブ20
● アーキテクチャ
スリーブ構造
Multi-sleeve portfolio architecture.
equity
etf
bond
theme
ポートフォリオを複数のスリーブに分割し、各スリーブに独立したアロケーションルールを適用。スリーブごとに異なる最適化モードとリバランスルールを設定可能。
SLEEVE STRUCTURE
EQUITY個別株スリーブ
40%
ETFETFスリーブ
25%
BOND債券スリーブ
20%
THEMEテーマ型スリーブ
15%
● 戦術シグナル
7つのマーケットシグナル
Regime detection and dynamic allocation adjustment.
SIGNAL 01
VIX レジームACTIVE
SIGNAL 02
金利スプレッドACTIVE
SIGNAL 03
クレジットスプレッドACTIVE
SIGNAL 04
モメンタムACTIVE
SIGNAL 05
バリュエーションWATCH
SIGNAL 06
セクターローテーションACTIVE
SIGNAL 07
為替インパクトWATCH
+ カスタム